![](/images/graphics-bg.png)
Optimal Selling Rule in a Regime Switching Lévy Market
المؤلف
المصدر
International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences
العدد
المجلد 2011، العدد 2011 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 1-28، 28ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2011-08-01
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
28
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper is concerned with a finite-horizon optimal selling rule problem when the underlying stock price movements are modeled by a Markov switching Lévy process.
Assuming that the transaction fee of the selling operation is a function of the underlying stock price, the optimal selling rule can be obtained by solving an optimal stopping problem.
The corresponding value function is shown to be the unique viscosity solution to the associated HJB variational inequalities.
A numerical example is presented to illustrate the results.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Pemy, Moustapha. 2011. Optimal Selling Rule in a Regime Switching Lévy Market. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-28.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-458658
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Pemy, Moustapha. Optimal Selling Rule in a Regime Switching Lévy Market. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences No. 2011 (2011), pp.1-28.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-458658
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Pemy, Moustapha. Optimal Selling Rule in a Regime Switching Lévy Market. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences. 2011. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-28.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-458658
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-458658
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)