![](/images/graphics-bg.png)
Hypothesis Testing in a Fractional Ornstein-Uhlenbeck Model
المؤلف
المصدر
International Journal of Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-23، 23ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-11-10
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
23
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Consider an Ornstein-Uhlenbeck process driven by a fractional Brownian motion.
It is an interesting problem to find criteria for whether the process is stable or has a unit root, given a finite sample of observations.
Recently, various asymptotic distributions for estimators of the drift parameter have been developed.
We illustrate through computer simulations and through a Stein's bound that these asymptotic distributions are inadequate approximations of the finite-sample distribution for moderate values of the drift and the sample size.
We propose a new model to obtain asymptotic distributions near zero and compute the limiting distribution.
We show applications to regression analysis and obtain hypothesis tests and their asymptotic power.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Moers, Michael. 2012. Hypothesis Testing in a Fractional Ornstein-Uhlenbeck Model. International Journal of Stochastic Analysis،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-23.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-458932
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Moers, Michael. Hypothesis Testing in a Fractional Ornstein-Uhlenbeck Model. International Journal of Stochastic Analysis No. 2012 (2012), pp.1-23.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-458932
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Moers, Michael. Hypothesis Testing in a Fractional Ornstein-Uhlenbeck Model. International Journal of Stochastic Analysis. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-23.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-458932
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-458932
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)