![](/images/graphics-bg.png)
Optimal Investment and Reinsurance for Insurers with Uncertain Time-Horizon
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-10، 10ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-06-02
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
10
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper considers the investment-reinsurance problems for an insurer with uncertain time-horizon in a jump-diffusion model and a diffusion-approximation model.
In both models, the insurer is allowed to purchase proportional reinsurance and invest in a risky asset, whose expected return rate and volatility rate are both dependent on time and a market state.
Meanwhile, the market state described by a stochastic differential equation will trigger the uncertain time-horizon.
Specifically, a barrier is predefined and reinsurance and investment business would be stopped if the market state hits the barrier.
The objective of the insurer is to maximize the expected discounted exponential utility of her terminal wealth.
By dynamic programming approach and Feynman-Kac representation theorem, we derive the expressions for optimal value functions and optimal investment-reinsurance strategies in two special cases.
Furthermore, an example is considered under the diffusion-approximation model, which shows some interesting results.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Gu, Ailing& Yi, Bo& Ye, Dezhu. 2014. Optimal Investment and Reinsurance for Insurers with Uncertain Time-Horizon. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-459246
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Gu, Ailing…[et al.]. Optimal Investment and Reinsurance for Insurers with Uncertain Time-Horizon. Mathematical Problems in Engineering No. 2014 (2014), pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-459246
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Gu, Ailing& Yi, Bo& Ye, Dezhu. Optimal Investment and Reinsurance for Insurers with Uncertain Time-Horizon. Mathematical Problems in Engineering. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-10.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-459246
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-459246
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)