A Time-Series Approach to Non-Self-Financing Hedging in a Discrete-Time Incomplete Market
المؤلفون المشاركون
Kimball, Lucia
Josephy, Norman
Steblovskaya, Victoria
المصدر
Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2008، العدد 2008 (31 ديسمبر/كانون الأول 2008)، ص ص. 1-20، 20ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2008-09-02
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We present an algorithm producing a dynamic non-self-financing hedging strategy in an incomplete market corresponding to investor-relevant risk criterion.
The optimization is a two-stage process that first determines market calibrated model parameters that correspond to the market price of the option being hedged.
In the second stage, an optimal set of model parameters is chosen from the market calibrated set.
This choice is based on stock price simulations using a time-series model for stock price jump evolution.
Results are presented for options traded on the New York Stock Exchange.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Josephy, Norman& Kimball, Lucia& Steblovskaya, Victoria. 2008. A Time-Series Approach to Non-Self-Financing Hedging in a Discrete-Time Incomplete Market. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis،Vol. 2008, no. 2008, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-459539
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Josephy, Norman…[et al.]. A Time-Series Approach to Non-Self-Financing Hedging in a Discrete-Time Incomplete Market. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis No. 2008 (2008), pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-459539
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Josephy, Norman& Kimball, Lucia& Steblovskaya, Victoria. A Time-Series Approach to Non-Self-Financing Hedging in a Discrete-Time Incomplete Market. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis. 2008. Vol. 2008, no. 2008, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-459539
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-459539
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر