![](/images/graphics-bg.png)
Lie-Algebraic Approach for Pricing Zero-Coupon Bonds in Single-Factor Interest Rate Models
المؤلف
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-05-09
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The Lie-algebraic approach has been applied to solve the bond pricing problem in single-factor interest rate models.
Four of the popular single-factor models, namely, the Vasicek model, Cox-Ingersoll-Ross model, double square-root model, and Ahn-Gao model, are investigated.
By exploiting the dynamical symmetry of their bond pricing equations, analytical closed-form pricing formulae can be derived in a straightfoward manner.
Time-varying model parameters could also be incorporated into the derivation of the bond price formulae, and this has the added advantage of allowing yield curves to be fitted.
Furthermore, the Lie-algebraic approach can be easily extended to formulate new analytically tractable single-factor interest rate models.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Lo, C. F.. 2013. Lie-Algebraic Approach for Pricing Zero-Coupon Bonds in Single-Factor Interest Rate Models. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-459626
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Lo, C. F.. Lie-Algebraic Approach for Pricing Zero-Coupon Bonds in Single-Factor Interest Rate Models. Journal of Applied Mathematics No. 2013 (2013), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-459626
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Lo, C. F.. Lie-Algebraic Approach for Pricing Zero-Coupon Bonds in Single-Factor Interest Rate Models. Journal of Applied Mathematics. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-459626
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-459626
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)