A Variational Formula for Nonzero-Sum Stochastic Differential Games of FBSDEs and Applications
المؤلف
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-04-28
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
A nonzero-sum stochastic differential game problem is investigated for fully coupled forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs in short) where the control domain is not necessarily convex.
A variational formula for the cost functional in a given spike perturbation direction of control processes is derived by the Hamiltonian and associated adjoint systems.
As an application, a global stochastic maximum principle of Pontryagin’s type for open-loop Nash equilibrium points is established.
Finally, an example of a linear quadratic nonzero-sum game problem is presented to illustrate that the theories may have interesting practical applications and the corresponding Nash equilibrium point is characterized by the optimality system.
Here the optimality system is a fully coupled FBSDE with double dimensions (DFBSDEs in short) which consists of the state equation, the adjoint equation, and the optimality conditions.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Tang, Maoning. 2014. A Variational Formula for Nonzero-Sum Stochastic Differential Games of FBSDEs and Applications. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-460181
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Tang, Maoning. A Variational Formula for Nonzero-Sum Stochastic Differential Games of FBSDEs and Applications. Mathematical Problems in Engineering No. 2014 (2014), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-460181
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Tang, Maoning. A Variational Formula for Nonzero-Sum Stochastic Differential Games of FBSDEs and Applications. Mathematical Problems in Engineering. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-460181
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-460181
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر