Forecasting Energy Commodity Prices Using Neural Networks
المؤلفون المشاركون
Barcellona, Francesco
Panella, Massimo
D'Ecclesia, Rita L.
المصدر
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-26، 26ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-12-31
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
26
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
A new machine learning approach for price modeling is proposed.
The use of neural networks as an advanced signal processing tool may be successfully used to model and forecast energy commodity prices, such as crude oil, coal, natural gas, and electricity prices.
Energy commodities have shown explosive growth in the last decade.
They have become a new asset class used also for investment purposes.
This creates a huge demand for better modeling as what occurred in the stock markets in the 1970s.
Their price behavior presents unique features causing complex dynamics whose prediction is regarded as a challenging task.
The use of a Mixture of Gaussian neural network may provide significant improvements with respect to other well-known models.
We propose a computationally efficient learning of this neural network using the maximum likelihood estimation approach to calibrate the parameters.
The optimal model is identified using a hierarchical constructive procedure that progressively increases the model complexity.
Extensive computer simulations validate the proposed approach and provide an accurate description of commodities prices dynamics.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Panella, Massimo& Barcellona, Francesco& D'Ecclesia, Rita L.. 2012. Forecasting Energy Commodity Prices Using Neural Networks. Advances in Decision Sciences،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-460703
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Panella, Massimo…[et al.]. Forecasting Energy Commodity Prices Using Neural Networks. Advances in Decision Sciences No. 2012 (2012), pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-460703
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Panella, Massimo& Barcellona, Francesco& D'Ecclesia, Rita L.. Forecasting Energy Commodity Prices Using Neural Networks. Advances in Decision Sciences. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-460703
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-460703
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر