![](/images/graphics-bg.png)
Mean-Variance Hedging and Forward-Backward Stochastic Differential Filtering Equations
المؤلفون المشاركون
المصدر
العدد
المجلد 2011، العدد 2011 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 1-20، 20ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2011-09-20
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper is concerned with a mean-variance hedging problem with partial information, where the initial endowment of an agent may be a decision and the contingent claim is a random variable.
This problem is explicitly solved by studying a linear-quadratic optimal control problem with non-Markov control systems and partial information.
Then, we use the result as well as filtering to solve some examples in stochastic control and finance.
Also, we establish backward and forward-backward stochastic differential filtering equations which are different from the classical filtering theory introduced by Liptser and Shiryayev (1977), Xiong (2008), and so forth.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wang, Guangchen& Wu, Zhen. 2011. Mean-Variance Hedging and Forward-Backward Stochastic Differential Filtering Equations. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-462503
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wang, Guangchen& Wu, Zhen. Mean-Variance Hedging and Forward-Backward Stochastic Differential Filtering Equations. Abstract and Applied Analysis No. 2011 (2011), pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-462503
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wang, Guangchen& Wu, Zhen. Mean-Variance Hedging and Forward-Backward Stochastic Differential Filtering Equations. Abstract and Applied Analysis. 2011. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-20.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-462503
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-462503
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)