The Adjoint Method for the Inverse Problem of Option Pricing
المؤلفون المشاركون
Zeng, Yu-Hua
Wang, Shou-Lei
Yang, Yu-fei
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-03-26
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The estimation of implied volatility is a typical PDE inverse problem.
In this paper, we propose the TV-L1 model for identifying the implied volatility.
The optimal volatility function is found by minimizing the cost functional measuring the discrepancy.
The gradient is computed via the adjoint method which provides us with an exact value of the gradient needed for the minimization procedure.
We use the limited memory quasi-Newton algorithm (L-BFGS) to find the optimal and numerical examples shows the effectiveness of the presented method.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wang, Shou-Lei& Yang, Yu-fei& Zeng, Yu-Hua. 2014. The Adjoint Method for the Inverse Problem of Option Pricing. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-462696
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wang, Shou-Lei…[et al.]. The Adjoint Method for the Inverse Problem of Option Pricing. Mathematical Problems in Engineering No. 2014 (2014), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-462696
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wang, Shou-Lei& Yang, Yu-fei& Zeng, Yu-Hua. The Adjoint Method for the Inverse Problem of Option Pricing. Mathematical Problems in Engineering. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-462696
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-462696
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر