Higher Order Mean Squared Error of Generalized Method of Moments Estimators for Nonlinear Models
المؤلفون المشاركون
Guo, Dongmei
Deng, Ying
Xia, Xiaohua
Hu, Yi
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-8، 8ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-04-27
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
8
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Generalized method of moments (GMM) has been widely applied for estimation of nonlinear models in economics and finance.
Although generalized method of moments has good asymptotic properties under fairly moderate regularity conditions, its finite sample performance is not very well.
In order to improve the finite sample performance of generalized method of moments estimators, this paper studies higher-order mean squared error of two-step efficient generalized method of moments estimators for nonlinear models.
Specially, we consider a general nonlinear regression model with endogeneity and derive the higher-order asymptotic mean square error for two-step efficient generalized method of moments estimator for this model using iterative techniques and higher-order asymptotic theories.
Our theoretical results allow the number of moments to grow with sample size, and are suitable for general moment restriction models, which contains conditional moment restriction models as special cases.
The higher-order mean square error can be used to compare different estimators and to construct the selection criteria for improving estimator’s finite sample performance.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Hu, Yi& Xia, Xiaohua& Deng, Ying& Guo, Dongmei. 2014. Higher Order Mean Squared Error of Generalized Method of Moments Estimators for Nonlinear Models. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-463592
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Hu, Yi…[et al.]. Higher Order Mean Squared Error of Generalized Method of Moments Estimators for Nonlinear Models. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2014 (2014), pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-463592
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Hu, Yi& Xia, Xiaohua& Deng, Ying& Guo, Dongmei. Higher Order Mean Squared Error of Generalized Method of Moments Estimators for Nonlinear Models. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-463592
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-463592
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر