Diffusion Approximations of the Geometric Markov Renewal Processes and Option Price Formulas
المؤلفون المشاركون
Islam, M. Shafiqul
Swishchuk, Anatoliy
المصدر
International Journal of Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2010، العدد 2010 (31 ديسمبر/كانون الأول 2010)، ص ص. 1-21، 21ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2010-12-19
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
21
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We consider the geometric Markov renewal processes as a model for a security market and study this processes in a diffusion approximation scheme.
Weak convergence analysis and rates of convergence of ergodic geometric Markov renewal processes in diffusion scheme are presented.
We present European call option pricing formulas in the case of ergodic, double-averaged, and merged diffusion geometric Markov renewal processes.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Swishchuk, Anatoliy& Islam, M. Shafiqul. 2010. Diffusion Approximations of the Geometric Markov Renewal Processes and Option Price Formulas. International Journal of Stochastic Analysis،Vol. 2010, no. 2010, pp.1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-464614
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Swishchuk, Anatoliy& Islam, M. Shafiqul. Diffusion Approximations of the Geometric Markov Renewal Processes and Option Price Formulas. International Journal of Stochastic Analysis No. 2010 (2010), pp.1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-464614
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Swishchuk, Anatoliy& Islam, M. Shafiqul. Diffusion Approximations of the Geometric Markov Renewal Processes and Option Price Formulas. International Journal of Stochastic Analysis. 2010. Vol. 2010, no. 2010, pp.1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-464614
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-464614
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر