Financial Applications of Bivariate Markov Processes
المؤلفون المشاركون
Ortobelli Lozza, Sergio
Bianchi, Annamaria
Angelelli, Enrico
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2011، العدد 2011 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 1-15، 15ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2011-10-29
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
15
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper describes a methodology to approximate a bivariate Markov process by means of a proper Markov chain and presents possible financial applications in portfolio theory, option pricing and risk management.
In particular, we first show how to model the joint distribution between market stochastic bounds and future wealth and propose an application to large-scale portfolio problems.
Secondly, we examine an application to VaR estimation.
Finally, we propose a methodology to price Asian options using a bivariate Markov process.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Ortobelli Lozza, Sergio& Angelelli, Enrico& Bianchi, Annamaria. 2011. Financial Applications of Bivariate Markov Processes. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-464662
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Ortobelli Lozza, Sergio…[et al.]. Financial Applications of Bivariate Markov Processes. Mathematical Problems in Engineering No. 2011 (2011), pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-464662
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Ortobelli Lozza, Sergio& Angelelli, Enrico& Bianchi, Annamaria. Financial Applications of Bivariate Markov Processes. Mathematical Problems in Engineering. 2011. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-464662
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-464662
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر