The Convergence and MS Stability of Exponential Euler Method for Semilinear Stochastic Differential Equations
المؤلفون المشاركون
Xiao, Yu
Shi, Chunmei
Zhang, Chiping
المصدر
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-19، 19ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-09-04
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The numerical approximation of exponential Euler method is constructed for semilinear stochastic differential equations (SDEs).
The convergence and mean-square (MS) stability of exponential Euler method are investigated.
It is proved that the exponential Euler method is convergent with the strong order 1/2 for semilinear SDEs.
A mean-square linear stability analysis shows that the stability region of exponential Euler method contains that of EM method and stochastic Theta method (0≤θ<1) and also contains that of the scale linear SDE, that is, exponential Euler method is analogue mean-square A-stable.
Then the exponential stability of the exponential Euler method for scalar semi-linear SDEs is considered.
Under the conditions that guarantee the analytic solution is exponentially stable in mean-square sense, the exponential Euler method can reproduce the mean-square exponential stability for any nonzero stepsize.
Numerical experiments are given to verify the conclusions.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Shi, Chunmei& Xiao, Yu& Zhang, Chiping. 2012. The Convergence and MS Stability of Exponential Euler Method for Semilinear Stochastic Differential Equations. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-19.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-464906
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Shi, Chunmei…[et al.]. The Convergence and MS Stability of Exponential Euler Method for Semilinear Stochastic Differential Equations. Abstract and Applied Analysis No. 2012 (2012), pp.1-19.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-464906
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Shi, Chunmei& Xiao, Yu& Zhang, Chiping. The Convergence and MS Stability of Exponential Euler Method for Semilinear Stochastic Differential Equations. Abstract and Applied Analysis. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-19.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-464906
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-464906
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر