Asian Option Pricing with Monotonous Transaction Costs under Fractional Brownian Motion
المؤلفون المشاركون
Zhou, Sheng-Wu
Han, Miao
Zhang, Yan
Pan, Di
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-6، 6ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-12-09
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
6
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Geometric-average Asian option pricing model with monotonous transaction cost rate under fractional Brownian motion was established.
The method of partial differential equations was used to solve this model and the analytical expressions of the Asian option value were obtained.
The numerical experiments show that Hurst exponent of the fractional Brownian motion and transaction cost rate have a significant impact on the option value.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Pan, Di& Zhou, Sheng-Wu& Zhang, Yan& Han, Miao. 2013. Asian Option Pricing with Monotonous Transaction Costs under Fractional Brownian Motion. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-465088
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Pan, Di…[et al.]. Asian Option Pricing with Monotonous Transaction Costs under Fractional Brownian Motion. Journal of Applied Mathematics No. 2013 (2013), pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-465088
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Pan, Di& Zhou, Sheng-Wu& Zhang, Yan& Han, Miao. Asian Option Pricing with Monotonous Transaction Costs under Fractional Brownian Motion. Journal of Applied Mathematics. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-465088
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-465088
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر