![](/images/graphics-bg.png)
A Hull and White Formula for a General Stochastic Volatility Jump-Diffusion Model with Applications to the Study of the Short-Time Behavior of the Implied Volatility
المؤلفون المشاركون
Alòs, Elisa
León, Jorge A.
Vives, Josep
Pontier, Monique
المصدر
Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2008، العدد 2008 (31 ديسمبر/كانون الأول 2008)، ص ص. 1-17، 17ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2009-02-10
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
17
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We obtain a Hull and White type formula for a general jump-diffusion stochastic volatility model, where the involved stochastic volatility process is correlated not only with the Brownian motion driving the asset price but also with the asset price jumps.
Towards this end, we establish an anticipative Itô's formula, using Malliavin calculus techniques for Lévy processes on the canonical space.
As an application, we show that the dependence of the volatility process on the asset price jumps has no effect on the short-time behavior of the at-the-money implied volatility skew.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Alòs, Elisa& León, Jorge A.& Pontier, Monique& Vives, Josep. 2009. A Hull and White Formula for a General Stochastic Volatility Jump-Diffusion Model with Applications to the Study of the Short-Time Behavior of the Implied Volatility. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis،Vol. 2008, no. 2008, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-465680
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Alòs, Elisa…[et al.]. A Hull and White Formula for a General Stochastic Volatility Jump-Diffusion Model with Applications to the Study of the Short-Time Behavior of the Implied Volatility. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis No. 2008 (2008), pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-465680
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Alòs, Elisa& León, Jorge A.& Pontier, Monique& Vives, Josep. A Hull and White Formula for a General Stochastic Volatility Jump-Diffusion Model with Applications to the Study of the Short-Time Behavior of the Implied Volatility. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis. 2009. Vol. 2008, no. 2008, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-465680
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-465680
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)