![](/images/graphics-bg.png)
The Intensity Model for Pricing Credit Securities with Jump Diffusion and Counterparty Risk
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2011، العدد 2011 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 1-16، 16ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2011-04-26
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
16
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We present an intensity-based model with counterparty risk.
We assume the default intensity of firm depends on the stochastic interest rate driven by the jump-diffusion process and the default states of counterparty firms.
Furthermore, we make use of the techniques in Park (2008) to compute the conditional distribution of default times and derive the explicit prices of bond and CDS.
These are extensions of the models in Jarrow and Yu (2001).
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Hao, Ruili& Ye, Zhongxing. 2011. The Intensity Model for Pricing Credit Securities with Jump Diffusion and Counterparty Risk. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-470069
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Hao, Ruili& Ye, Zhongxing. The Intensity Model for Pricing Credit Securities with Jump Diffusion and Counterparty Risk. Mathematical Problems in Engineering No. 2011 (2011), pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-470069
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Hao, Ruili& Ye, Zhongxing. The Intensity Model for Pricing Credit Securities with Jump Diffusion and Counterparty Risk. Mathematical Problems in Engineering. 2011. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-470069
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-470069
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)