Pricing Participating Products under a Generalized Jump-Diffusion Model
المؤلفون المشاركون
Lau, John W.
Siu, Tak Kuen
Yang, Hailiang
المصدر
Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2008، العدد 2008 (31 ديسمبر/كانون الأول 2008)، ص ص. 1-30، 30ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2008-07-13
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
30
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We propose a model for valuing participating life insurance products under a generalized jump-diffusion model with a Markov-switching compensator.
It also nests a number of important and popular models in finance, including the classes of jump-diffusion models and Markovian regime-switching models.
The Esscher transform is employed to determine an equivalent martingale measure.
Simulation experiments are conducted to illustrate the practical implementation of the model and to highlight some features that can be obtained from our model.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Siu, Tak Kuen& Lau, John W.& Yang, Hailiang. 2008. Pricing Participating Products under a Generalized Jump-Diffusion Model. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis،Vol. 2008, no. 2008, pp.1-30.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-474444
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Siu, Tak Kuen…[et al.]. Pricing Participating Products under a Generalized Jump-Diffusion Model. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis No. 2008 (2008), pp.1-30.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-474444
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Siu, Tak Kuen& Lau, John W.& Yang, Hailiang. Pricing Participating Products under a Generalized Jump-Diffusion Model. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis. 2008. Vol. 2008, no. 2008, pp.1-30.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-474444
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-474444
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر