![](/images/graphics-bg.png)
A Closed-Form Solution for Robust Portfolio Selection with Worst-Case CVaR Risk Measure
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-07-02
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
With the uncertainty probability distribution, we establish the worst-case CVaR (WCCVaR) risk measure and discuss a robust portfolio selection problem with WCCVaR constraint.
The explicit solution, instead of numerical solution, is found and two-fund separation is proved.
The comparison of efficient frontier with mean-variance model is discussed and finally we give numerical comparison with VaR model and equally weighted strategy.
The numerical findings indicate that the proposed WCCVaR model has relatively smaller risk and greater return and relatively higher accumulative wealth than VaR model and equally weighted strategy.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Tang, Le& Ling, Aifan. 2014. A Closed-Form Solution for Robust Portfolio Selection with Worst-Case CVaR Risk Measure. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-476151
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Tang, Le& Ling, Aifan. A Closed-Form Solution for Robust Portfolio Selection with Worst-Case CVaR Risk Measure. Mathematical Problems in Engineering No. 2014 (2014), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-476151
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Tang, Le& Ling, Aifan. A Closed-Form Solution for Robust Portfolio Selection with Worst-Case CVaR Risk Measure. Mathematical Problems in Engineering. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-476151
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-476151
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)