![](/images/graphics-bg.png)
Optimal Geometric Mean Returns of Stocks and Their Options
المؤلف
المصدر
International Journal of Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-8، 8ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-12-24
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
8
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The optimal geometric mean return is an important property of an asset.
As a derivative of the underlying asset, the option also has this property.
In this paper, we show that the optimal geometric mean returns of a stock and its option are the same from Kelly criterion.
It is proved by using binomial option pricing model and continuous stochastic models with self-financing assumption.
A simulation study reveals the same result for the continuous option pricing model.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zhang, Guoyi. 2012. Optimal Geometric Mean Returns of Stocks and Their Options. International Journal of Stochastic Analysis،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-476452
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zhang, Guoyi. Optimal Geometric Mean Returns of Stocks and Their Options. International Journal of Stochastic Analysis No. 2012 (2012), pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-476452
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zhang, Guoyi. Optimal Geometric Mean Returns of Stocks and Their Options. International Journal of Stochastic Analysis. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-476452
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-476452
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)