First Passage Time Moments of Jump-Diffusions with Markovian Switching
المؤلفون المشاركون
المصدر
International Journal of Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2011، العدد 2011 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 1-11، 11ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2011-03-20
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
11
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Using an integral equation associated with generalized backward Kolmogorov's equation for the transition probability density function, recurrence relations are derived for the moments of the time of first exit of jump-diffusions with Markovian switching.
The results are used to find the expectation of first passage time of some financial models.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Peng, Jun& Liu, Zaiming. 2011. First Passage Time Moments of Jump-Diffusions with Markovian Switching. International Journal of Stochastic Analysis،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-476565
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Peng, Jun& Liu, Zaiming. First Passage Time Moments of Jump-Diffusions with Markovian Switching. International Journal of Stochastic Analysis No. 2011 (2011), pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-476565
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Peng, Jun& Liu, Zaiming. First Passage Time Moments of Jump-Diffusions with Markovian Switching. International Journal of Stochastic Analysis. 2011. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-11.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-476565
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-476565
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر