![](/images/graphics-bg.png)
Calibration of the Volatility in Option Pricing Using the Total Variation Regularization
المؤلفون المشاركون
Zeng, Yu-Hua
Wang, Shou-Lei
Yang, Yu-fei
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-03-25
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
In market transactions, volatility, which is a very important risk measurement in financial economics, has significantly intimate connection with the future risk of the underlying assets.
Identifying the implied volatility is a typical PDE inverse problem.
In this paper, based on the total variation regularization strategy, a bivariate total variation regularization model is proposed to estimate the implied volatility.
We not only prove the existence of the solution, but also provide the necessary condition of the optimal control problem—Euler-Lagrange equation.
The stability and convergence analyses for the proposed approach are also given.
Finally, numerical experiments have been carried out to show the effectiveness of the method.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zeng, Yu-Hua& Wang, Shou-Lei& Yang, Yu-fei. 2014. Calibration of the Volatility in Option Pricing Using the Total Variation Regularization. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-477447
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zeng, Yu-Hua…[et al.]. Calibration of the Volatility in Option Pricing Using the Total Variation Regularization. Journal of Applied Mathematics No. 2014 (2014), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-477447
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zeng, Yu-Hua& Wang, Shou-Lei& Yang, Yu-fei. Calibration of the Volatility in Option Pricing Using the Total Variation Regularization. Journal of Applied Mathematics. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-477447
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-477447
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)