Fourier Transform of Lookback Option Price
المؤلفون المشاركون
Yin, Juncheng
Zou, Hailei
Wang, Cheng
المصدر
العدد
المجلد 2011، العدد 2011 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2011-11-30
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The Fourier transform of the damped price of Lookback option under B-S model is presented.
Thus, the Lookback option across a range of strikes can be simultaneously priced via FFT algorithm.
FFT algorithm is more efficient than both Monte Carlo simulation method and the integral of the usual pricing formula.
In addition, by FFT algorithm, investors can easily capture the sensitivity of option prices when the strike prices vary as to make reasonable investment decisions.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Wang, Cheng& Zou, Hailei& Yin, Juncheng. 2011. Fourier Transform of Lookback Option Price. ISRN Applied Mathematics،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-478051
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Wang, Cheng…[et al.]. Fourier Transform of Lookback Option Price. ISRN Applied Mathematics No. 2011 (2011), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-478051
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Wang, Cheng& Zou, Hailei& Yin, Juncheng. Fourier Transform of Lookback Option Price. ISRN Applied Mathematics. 2011. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-478051
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-478051
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر