![](/images/graphics-bg.png)
Modeling and Pricing of Variance and Volatility Swaps for Local Semi-Markov Volatilities in Financial Engineering
المؤلفون المشاركون
Manca, Raimondo
Swishchuk, Anatoliy
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2010، العدد 2010 (31 ديسمبر/كانون الأول 2010)، ص ص. 1-17، 17ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2010-11-21
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
17
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We consider a semi-Markov modulated security market consisting of a riskless asset or bond with constant interest rate and risky asset or stock, whose dynamics follow gemoetric Brownian motion with volatility that depends on semi-Markov process.
Two cases for semi-Markov volatilities are studied: local current and local semi-Markov volatilities.
Using the martingale characterization of semi-Markov processes, we find the minimal martingale measure for this incomplete market.
Then we model and price variance and volatility swaps for local semi-Markov stochastic volatilities.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Swishchuk, Anatoliy& Manca, Raimondo. 2010. Modeling and Pricing of Variance and Volatility Swaps for Local Semi-Markov Volatilities in Financial Engineering. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2010, no. 2010, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-479632
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Swishchuk, Anatoliy& Manca, Raimondo. Modeling and Pricing of Variance and Volatility Swaps for Local Semi-Markov Volatilities in Financial Engineering. Mathematical Problems in Engineering No. 2010 (2010), pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-479632
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Swishchuk, Anatoliy& Manca, Raimondo. Modeling and Pricing of Variance and Volatility Swaps for Local Semi-Markov Volatilities in Financial Engineering. Mathematical Problems in Engineering. 2010. Vol. 2010, no. 2010, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-479632
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-479632
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)