![](/images/graphics-bg.png)
Long Memory Process in Asset Returns with Multivariate GARCH Innovations
المؤلف
المصدر
Economics Research International
العدد
المجلد 2011، العدد 2011 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 1-15، 15ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2011-09-07
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
15
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The main purpose of this paper is to consider the multivariate GARCH (MGARCH) framework to model the volatility of a multivariate process exhibiting long-term dependence in stock returns.
More precisely, the long-term dependence is examined in the first conditional moment of US stock returns through multivariate ARFIMA process, and the time-varying feature of volatility is explained by MGARCH models.
An empirical application to the returns series is carried out to illustrate the usefulness of our approach.
The main results confirm the presence of long memory property in the conditional mean of all stock returns.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Mootamri, Imène. 2011. Long Memory Process in Asset Returns with Multivariate GARCH Innovations. Economics Research International،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-481189
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Mootamri, Imène. Long Memory Process in Asset Returns with Multivariate GARCH Innovations. Economics Research International No. 2011 (2011), pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-481189
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Mootamri, Imène. Long Memory Process in Asset Returns with Multivariate GARCH Innovations. Economics Research International. 2011. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-15.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-481189
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-481189
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)