Asymptotic Analysis for One-Name Credit Derivatives
المؤلفون المشاركون
المصدر
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-05-29
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We propose approximate solutions to price defaultable zero-coupon bonds as well as the corresponding credit default swaps and bond options.
We consider the intensity-based approach of a two-correlated-factor Hull-White model with stochastic volatility of interest rate process.
Perturbations from the stochastic volatility are computed by using an asymptotic analysis.
We also study the sensitive properties of the defaultable bond prices and the yield curves.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Ma, Yong-Ki& Kim, Beom Jin. 2013. Asymptotic Analysis for One-Name Credit Derivatives. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-481304
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Ma, Yong-Ki& Kim, Beom Jin. Asymptotic Analysis for One-Name Credit Derivatives. Abstract and Applied Analysis No. 2013 (2013), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-481304
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Ma, Yong-Ki& Kim, Beom Jin. Asymptotic Analysis for One-Name Credit Derivatives. Abstract and Applied Analysis. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-481304
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-481304
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر