Weather Derivatives and Stochastic Modelling of Temperature
المؤلفون المشاركون
Benth, Fred Espen
Šaltytė Benth, Jūratė
المصدر
International Journal of Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2011، العدد 2011 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 1-21، 21ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2011-07-14
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
21
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We propose a continuous-time autoregressive model for the temperature dynamics with volatility being the product of a seasonal function and a stochastic process.
We use the Barndorff-Nielsen and Shephard model for the stochastic volatility.
The proposed temperature dynamics is flexible enough to model temperature data accurately, and at the same time being analytically tractable.
Futures prices for commonly traded contracts at the Chicago Mercantile Exchange on indices like cooling- and heating-degree days and cumulative average temperatures are computed, as well as option prices on them.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Benth, Fred Espen& Šaltytė Benth, Jūratė. 2011. Weather Derivatives and Stochastic Modelling of Temperature. International Journal of Stochastic Analysis،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-482144
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Benth, Fred Espen& Šaltytė Benth, Jūratė. Weather Derivatives and Stochastic Modelling of Temperature. International Journal of Stochastic Analysis No. 2011 (2011), pp.1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-482144
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Benth, Fred Espen& Šaltytė Benth, Jūratė. Weather Derivatives and Stochastic Modelling of Temperature. International Journal of Stochastic Analysis. 2011. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-482144
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-482144
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر