![](/images/graphics-bg.png)
Multiband Prediction Model for Financial Time Series with Multivariate Empirical Mode Decomposition
المؤلفون المشاركون
Molla, Md. Khademul Islam
Ahmad, Shamim
Islam, Md. Rabiul
Rashed-Al-Mahfuz, Md.
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-21، 21ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-05-20
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
21
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper presents a subband approach to financial time series prediction.
Multivariate empirical mode decomposition (MEMD) is employed here for multiband representation of multichannel financial time series together.
Autoregressive moving average (ARMA) model is used in prediction of individual subband of any time series data.
Then all the predicted subband signals are summed up to obtain the overall prediction.
The ARMA model works better for stationary signal.
With multiband representation, each subband becomes a band-limited (narrow band) signal and hence better prediction is achieved.
The performance of the proposed MEMD-ARMA model is compared with classical EMD, discrete wavelet transform (DWT), and with full band ARMA model in terms of signal-to-noise ratio (SNR) and mean square error (MSE) between the original and predicted time series.
The simulation results show that the MEMD-ARMA-based method performs better than the other methods.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Islam, Md. Rabiul& Rashed-Al-Mahfuz, Md.& Ahmad, Shamim& Molla, Md. Khademul Islam. 2012. Multiband Prediction Model for Financial Time Series with Multivariate Empirical Mode Decomposition. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-483492
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Islam, Md. Rabiul…[et al.]. Multiband Prediction Model for Financial Time Series with Multivariate Empirical Mode Decomposition. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2012 (2012), pp.1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-483492
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Islam, Md. Rabiul& Rashed-Al-Mahfuz, Md.& Ahmad, Shamim& Molla, Md. Khademul Islam. Multiband Prediction Model for Financial Time Series with Multivariate Empirical Mode Decomposition. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-483492
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-483492
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)