Estimating the Conditional Tail Expectation in the Case of Heavy-Tailed Losses
المؤلفون المشاركون
Necir, Abdelhakim
Rassoul, Abdelaziz
Zitikis, Ricardas
المصدر
Journal of Probability and Statistics
العدد
المجلد 2010، العدد 2010 (31 ديسمبر/كانون الأول 2010)، ص ص. 1-17، 17ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2010-04-12
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
17
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The conditional tail expectation (CTE) is an important actuarial risk measure and a useful tool in financial risk assessment.
Under the classical assumption that the second moment of the loss variable is finite, the asymptotic normality of the nonparametric CTE estimator has already been established in the literature.
The noted result, however, is not applicable when the loss variable follows any distribution with infinite second moment, which is a frequent situation in practice.
With a help of extreme-value methodology, in this paper, we offer a solution to the problem by suggesting a new CTE estimator, which is applicable when losses have finite means but infinite variances.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Necir, Abdelhakim& Rassoul, Abdelaziz& Zitikis, Ricardas. 2010. Estimating the Conditional Tail Expectation in the Case of Heavy-Tailed Losses. Journal of Probability and Statistics،Vol. 2010, no. 2010, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-483840
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Necir, Abdelhakim…[et al.]. Estimating the Conditional Tail Expectation in the Case of Heavy-Tailed Losses. Journal of Probability and Statistics No. 2010 (2010), pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-483840
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Necir, Abdelhakim& Rassoul, Abdelaziz& Zitikis, Ricardas. Estimating the Conditional Tail Expectation in the Case of Heavy-Tailed Losses. Journal of Probability and Statistics. 2010. Vol. 2010, no. 2010, pp.1-17.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-483840
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-483840
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر