![](/images/graphics-bg.png)
Fractional Black-Scholes Model and Technical Analysis of Stock Price
المؤلفون المشاركون
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-12-11
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
In the stock market, some popular technical analysis indicators (e.g., Bollinger bands, RSI, ROC, etc.) are widely used to forecast the direction of prices.
The validity is shown by observed relative frequency of certain statistics, using the daily (hourly, weekly, etc.) stock prices as samples.
However, those samples are not independent.
In earlier research, the stationary property and the law of large numbers related to those observations under Black-Scholes stock price model and stochastic volatility model have been discussed.
Since the fitness of both Black-Scholes model and short-range dependent process has been questioned, we extend the above results to fractional Black-Scholes model with Hurst parameter H>1/2, under which the stock returns follow a kind of long-range dependent process.
We also obtain the rate of convergence.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Xu, Song& Yang, Yujiao. 2013. Fractional Black-Scholes Model and Technical Analysis of Stock Price. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-486685
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Xu, Song& Yang, Yujiao. Fractional Black-Scholes Model and Technical Analysis of Stock Price. Journal of Applied Mathematics No. 2013 (2013), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-486685
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Xu, Song& Yang, Yujiao. Fractional Black-Scholes Model and Technical Analysis of Stock Price. Journal of Applied Mathematics. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-486685
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-486685
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)