Fourier Transform of the Continuous Arithmetic Asian Options PDE
المؤلفون المشاركون
Elshegmani, Zieneb Ali
Ahmad, Rokiah Rozita
المصدر
العدد
المجلد 2011، العدد 2011 (31 ديسمبر/كانون الأول 2011)، ص ص. 1-8، 8ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2011-09-26
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
8
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Price of the arithmetic Asian options is not known in a closed-form solution, since arithmetic Asian option PDE is a degenerate partial differential equation in three dimensions.
In this work we provide a new method for computing the continuous arithmetic Asian option price by means of partial differential equations.
Using Fourier transform and changing some variables of the PDE we get a new direct method for solving the governing PDE without reducing the dimensionality of the PDE as most authors have done.
We transform the second-order PDE with nonconstant coefficients to the first order with constant coefficients, which can be solved analytically.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Elshegmani, Zieneb Ali& Ahmad, Rokiah Rozita. 2011. Fourier Transform of the Continuous Arithmetic Asian Options PDE. ISRN Applied Mathematics،Vol. 2011, no. 2011, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-487708
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Elshegmani, Zieneb Ali& Ahmad, Rokiah Rozita. Fourier Transform of the Continuous Arithmetic Asian Options PDE. ISRN Applied Mathematics No. 2011 (2011), pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-487708
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Elshegmani, Zieneb Ali& Ahmad, Rokiah Rozita. Fourier Transform of the Continuous Arithmetic Asian Options PDE. ISRN Applied Mathematics. 2011. Vol. 2011, no. 2011, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-487708
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-487708
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر