Asian Option Pricing with Transaction Costs and Dividends under the Fractional Brownian Motion Model
المؤلفون المشاركون
Zhou, Sheng-Wu
Han, Miao
Zhang, Yan
Pan, Di
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-8، 8ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-03-26
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
8
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The pricing problem of geometric average Asian option under fractional Brownian motion is studied in this paper.
The partial differential equation satisfied by the option’s value is presented on the basis of no-arbitrage principle and fractional formula.
Then by solving the partial differential equation, the pricing formula and call-put parity of the geometric average Asian option with dividend payment and transaction costs are obtained.
At last, the influences of Hurst index and maturity on option value are discussed by numerical examples.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zhang, Yan& Pan, Di& Zhou, Sheng-Wu& Han, Miao. 2014. Asian Option Pricing with Transaction Costs and Dividends under the Fractional Brownian Motion Model. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-488492
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zhang, Yan…[et al.]. Asian Option Pricing with Transaction Costs and Dividends under the Fractional Brownian Motion Model. Journal of Applied Mathematics No. 2014 (2014), pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-488492
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zhang, Yan& Pan, Di& Zhou, Sheng-Wu& Han, Miao. Asian Option Pricing with Transaction Costs and Dividends under the Fractional Brownian Motion Model. Journal of Applied Mathematics. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-488492
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-488492
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر