![](/images/graphics-bg.png)
A General Gaussian Interest Rate Model Consistent with the Current Term Structure
المؤلف
المصدر
ISRN Probability and Statistics
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-16، 16ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-09-05
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
16
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We describe an extension of Gaussian interest rate models studied in literature.
In our model, the instantaneous spot rate r is the sum of several correlated stochastic processes plus a deterministic function.
We assume that each of these processes has a Gaussian distribution with time-dependent volatility.
The deterministic function is given by an exact fitting to observed term structure.
We test the model through various numeric experiments about the goodness of fit to European swaptions prices quoted in the market.
We also show some critical issues on calibration of the model to the market data after the credit crisis of 2007.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Di Francesco, Marco. 2012. A General Gaussian Interest Rate Model Consistent with the Current Term Structure. ISRN Probability and Statistics،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-489414
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Di Francesco, Marco. A General Gaussian Interest Rate Model Consistent with the Current Term Structure. ISRN Probability and Statistics No. 2012 (2012), pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-489414
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Di Francesco, Marco. A General Gaussian Interest Rate Model Consistent with the Current Term Structure. ISRN Probability and Statistics. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-489414
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-489414
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)