The Exit Time and the Dividend Value Function for One-Dimensional Diffusion Processes
المؤلفون المشاركون
Zhou, Ming
Li, Peng
Yin, Chuancun
المصدر
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-11-20
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We investigate the exit times from an interval for a general one-dimensional time-homogeneous diffusion process and their applications to the dividend problem in risk theory.
Specifically, we first use Dynkin’s formula to derive the ordinary differential equations satisfied by the Laplace transform of the exit times.
Then, as some examples, we solve the closed-form expression of the Laplace transform of the exit times for several popular diffusions, which are commonly used in modelling of finance and insurance market.
Most interestingly, as the applications of the exit times, we create the connect between the dividend value function and the Laplace transform of the exit times.
Both the barrier and threshold dividend value function are clearly expressed in terms of the Laplace transform of the exit times.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Li, Peng& Yin, Chuancun& Zhou, Ming. 2013. The Exit Time and the Dividend Value Function for One-Dimensional Diffusion Processes. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-489572
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Li, Peng…[et al.]. The Exit Time and the Dividend Value Function for One-Dimensional Diffusion Processes. Abstract and Applied Analysis No. 2013 (2013), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-489572
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Li, Peng& Yin, Chuancun& Zhou, Ming. The Exit Time and the Dividend Value Function for One-Dimensional Diffusion Processes. Abstract and Applied Analysis. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-489572
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-489572
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر