![](/images/graphics-bg.png)
Consistent Price Systems in Multiasset Markets
المؤلفون المشاركون
المصدر
International Journal of Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-14، 14ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-08-27
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Let Xt be any d-dimensional continuous process that takes values in an open connected domain ? in ℝd.
In this paper, we give equivalent formulations of the conditional full support (CFS) property of Xt in ?.
We use them to show that the CFS property of X in ? implies the existence of a martingale M under an equivalent probability measure such that M lies in the ϵ>0 neighborhood of Xt for any given ϵ under the supremum norm.
The existence of such martingales, which are called consistent price systems (CPSs), has relevance with absence of arbitrage and hedging problems in markets with proportional transaction costs as discussed in the recent paper by Guasoni et al.
(2008), where the CFS property is introduced and shown sufficient for CPSs for processes with certain state space.
The current paper extends the results in the work of Guasoni et al.
(2008), to processes with more general state space.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Maris, Florian& Sayit, Hasanjan. 2012. Consistent Price Systems in Multiasset Markets. International Journal of Stochastic Analysis،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-490639
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Maris, Florian& Sayit, Hasanjan. Consistent Price Systems in Multiasset Markets. International Journal of Stochastic Analysis No. 2012 (2012), pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-490639
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Maris, Florian& Sayit, Hasanjan. Consistent Price Systems in Multiasset Markets. International Journal of Stochastic Analysis. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-14.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-490639
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-490639
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)