Defaultable Game Options in a Hazard Process Model

تاريخ النشر

2009-07-21

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

التخصصات الرئيسية

الرياضيات

الملخص EN

The valuation and hedging of defaultable game options is studied in a hazard process model of credit risk.

A convenient pricing formula with respect to a reference filteration is derived.

A connection of arbitrage prices with a suitable notion of hedging is obtained.

The main result shows that the arbitrage prices are the minimal superhedging prices with sigma martingale cost under a risk neutral measure.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

Bielecki, Tomasz R.& Crépey, Stéphane& Jeanblanc, Monique& Rutkowski, Marek. 2009. Defaultable Game Options in a Hazard Process Model. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis،Vol. 2009, no. 2009, pp.1-33.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-491298

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

Bielecki, Tomasz R.…[et al.]. Defaultable Game Options in a Hazard Process Model. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis No. 2009 (2009), pp.1-33.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-491298

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

Bielecki, Tomasz R.& Crépey, Stéphane& Jeanblanc, Monique& Rutkowski, Marek. Defaultable Game Options in a Hazard Process Model. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis. 2009. Vol. 2009, no. 2009, pp.1-33.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-491298

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

الإنجليزية

الملاحظات

Includes bibliographical references

رقم السجل

BIM-491298

حفظتم الحفظ طباعة

قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"

أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي

مرصد "معرفة"
لقياس الإنتاج العلمي العربي

تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر