Optimal Portfolios with End-of-Period Target
المؤلفون المشاركون
Ogata, Hiroaki
Shiraishi, Hiroshi
Veredas, David
Amano, Tomoyuki
Patilea, Valentin
Taniguchi, Masanobu
المصدر
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-01-26
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
إدارة الأعمال
الملخص EN
We study the estimation of optimal portfolios for a Reserve Fund with an end-of-period target and when the returns of the assets that constitute the Reserve Fund portfolio follow two specifications.
In the first one, assets are split into short memory (bonds) and long memory (equity), and the optimality of the portfolio is based on maximizing the Sharpe ratio.
In the second, returns follow a conditional heteroskedasticity autoregressive nonlinear model, and we study when the distribution of the innovation vector is heavy-tailed stable.
For this specification, we consider appropriate estimation methods, which include bootstrap and empirical likelihood.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Shiraishi, Hiroshi& Ogata, Hiroaki& Amano, Tomoyuki& Patilea, Valentin& Veredas, David& Taniguchi, Masanobu. 2012. Optimal Portfolios with End-of-Period Target. Advances in Decision Sciences،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-491818
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Shiraishi, Hiroshi…[et al.]. Optimal Portfolios with End-of-Period Target. Advances in Decision Sciences No. 2012 (2012), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-491818
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Shiraishi, Hiroshi& Ogata, Hiroaki& Amano, Tomoyuki& Patilea, Valentin& Veredas, David& Taniguchi, Masanobu. Optimal Portfolios with End-of-Period Target. Advances in Decision Sciences. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-491818
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-491818
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر