![](/images/graphics-bg.png)
The Volatility of the Index of Shanghai Stock Market Research Based on ARCH and Its Extended Forms
المؤلفون المشاركون
Zhang, Zuoquan
Zhao, Qin
Liu, Hao
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2009، العدد 2009 (31 ديسمبر/كانون الأول 2009)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2010-03-18
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The proposed ARCH and its extension model have brought a powerful tool for the study of stock market volatility as well as verify that a “high risk brings high-yield” and the “leverage effect” of stock market.
This paper gives modeling analysis by using the ARCH group models; in the last ten years Shanghai's index returns, concluded that there are significant “high-yield associated with high-risk” phenomenon and the “leverage effect” in the domestic securities market.
The previous studies in fitting return series of ARMA models, mostly with low accuracy have a very subjective “observation autocorrelation and partial autocorrelation function method,” and even directly use “random walk” model.
That will inevitably have some impact on the accuracy of the model.
While this paper adopts the Pandit-Wu formulaic modeling method, the ARMA model is built on a strong theoretical foundation.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Liu, Hao& Zhang, Zuoquan& Zhao, Qin. 2010. The Volatility of the Index of Shanghai Stock Market Research Based on ARCH and Its Extended Forms. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2009, no. 2009, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-495243
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Liu, Hao…[et al.]. The Volatility of the Index of Shanghai Stock Market Research Based on ARCH and Its Extended Forms. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2009 (2009), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-495243
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Liu, Hao& Zhang, Zuoquan& Zhao, Qin. The Volatility of the Index of Shanghai Stock Market Research Based on ARCH and Its Extended Forms. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2010. Vol. 2009, no. 2009, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-495243
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-495243
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)