Optimal Investment with Multiple Risky Assets for an Insurer in an Incomplete Market
المؤلفون المشاركون
Rong, Xi-min
Cao, Jiling
Zhao, Hui
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-12، 12ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-03-31
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper studies the optimal investment problem for an insurer in an incomplete market.
The insurer's risk process is modeled by a Lévy process and the insurer is supposed to have the option of investing in multiple risky assets whose price processes are described by the standard Black-Scholes model.
The insurer aims to maximize the expected utility of terminal wealth.
After the market is completed, we obtain the optimal strategies for quadratic utility and constant absolute risk aversion (CARA) utility explicitly via the martingale approach.
Finally, computational results are presented for given raw market data.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zhao, Hui& Rong, Xi-min& Cao, Jiling. 2013. Optimal Investment with Multiple Risky Assets for an Insurer in an Incomplete Market. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-495891
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zhao, Hui…[et al.]. Optimal Investment with Multiple Risky Assets for an Insurer in an Incomplete Market. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2013 (2013), pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-495891
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zhao, Hui& Rong, Xi-min& Cao, Jiling. Optimal Investment with Multiple Risky Assets for an Insurer in an Incomplete Market. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-495891
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-495891
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر