![](/images/graphics-bg.png)
Terminal-Dependent Statistical Inference for the Integral Form of FBSDE
المؤلف
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-11-02
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Backward Stochastic Differential Equation (BSDE) has been well studied and widely applied.
The main difference from the Original Stochastic Differential Equation (OSDE) is that the BSDE is designed to depend on a terminal condition, which is a key factor in some financial and ecological circumstances.
However, to the best of knowledge, the terminal-dependent statistical inference for such a model has not been explored in the existing literature.
This paper is concerned with the statistical inference for the integral form of Forward-Backward Stochastic Differential Equation (FBSDE).
The reason why I use its integral form rather than the differential form is that the newly proposed inference procedure inherits the terminal-dependent characteristic.
In this paper the FBSDE is first rewritten as a regression version, and then a semiparametric estimation procedure is proposed.
Because of the integral form, the newly proposed regression version is more complex than the classical one, and thus the inference methods are somewhat different from those designed for the OSDE.
Even so, the statistical properties of the new method are similar to the classical ones.
Simulations are conducted to demonstrate finite sample behaviors of the proposed estimators.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zhang, Qi. 2013. Terminal-Dependent Statistical Inference for the Integral Form of FBSDE. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-496012
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zhang, Qi. Terminal-Dependent Statistical Inference for the Integral Form of FBSDE. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2013 (2013), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-496012
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zhang, Qi. Terminal-Dependent Statistical Inference for the Integral Form of FBSDE. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-496012
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-496012
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)