![](/images/graphics-bg.png)
Local Likelihood Density Estimation and Value-at-Risk
المؤلفون المشاركون
Jasiak, Joann
Gourieroux, Christian
المصدر
Journal of Probability and Statistics
العدد
المجلد 2010، العدد 2010 (31 ديسمبر/كانون الأول 2010)، ص ص. 1-26، 26ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2010-06-20
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
26
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper presents a new nonparametric method for computing the conditional Value-at-Risk, based on a local approximation of the conditional density function in a neighborhood of a predetermined extreme value for univariate and multivariate series of portfolio returns.
For illustration, the method is applied to intraday VaR estimation on portfolios of two stocks traded on the Toronto Stock Exchange.
The performance of the new VaR computation method is compared to the historical simulation, variance-covariance, and J.
P.
Morgan methods.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Gourieroux, Christian& Jasiak, Joann. 2010. Local Likelihood Density Estimation and Value-at-Risk. Journal of Probability and Statistics،Vol. 2010, no. 2010, pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-496192
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Gourieroux, Christian& Jasiak, Joann. Local Likelihood Density Estimation and Value-at-Risk. Journal of Probability and Statistics No. 2010 (2010), pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-496192
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Gourieroux, Christian& Jasiak, Joann. Local Likelihood Density Estimation and Value-at-Risk. Journal of Probability and Statistics. 2010. Vol. 2010, no. 2010, pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-496192
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-496192
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)