![](/images/graphics-bg.png)
Equilibrium Asset and Option Pricing under Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility
المؤلفون المشاركون
Li, Shuang
Huang, Jiexiang
Ruan, Xinfeng
Zhu, Wenli
المصدر
العدد
المجلد 2013، العدد 2013 (31 ديسمبر/كانون الأول 2013)، ص ص. 1-13، 13ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2013-12-16
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
13
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We study the equity premium and option pricing under jump-diffusion model with stochastic volatility based on the model in Zhang et al.
2012.
We obtain the pricing kernel which acts like the physical and risk-neutral densities and the moments in the economy.
Moreover, the exact expression of option valuation is derived by the Fourier transformation method.
We also discuss the relationship of central moments between the physical measure and the risk-neutral measure.
Our numerical results show that our model is more realistic than the previous model.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Ruan, Xinfeng& Zhu, Wenli& Li, Shuang& Huang, Jiexiang. 2013. Equilibrium Asset and Option Pricing under Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility. Abstract and Applied Analysis،Vol. 2013, no. 2013, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-497428
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Ruan, Xinfeng…[et al.]. Equilibrium Asset and Option Pricing under Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility. Abstract and Applied Analysis No. 2013 (2013), pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-497428
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Ruan, Xinfeng& Zhu, Wenli& Li, Shuang& Huang, Jiexiang. Equilibrium Asset and Option Pricing under Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility. Abstract and Applied Analysis. 2013. Vol. 2013, no. 2013, pp.1-13.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-497428
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-497428
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)