Spectral Approximation of Infinite-Dimensional Black-Scholes Equations with Memory
المؤلفون المشاركون
Chang, Mou-Hsiung
Youree, Roger K.
المصدر
Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2009، العدد 2009 (31 ديسمبر/كانون الأول 2009)، ص ص. 1-37، 37ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2010-01-14
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
37
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper considers the pricing of a European option using a (B,S)-market in which the stock price and the asset in the riskless bank account both have hereditary price structures described by the authors of this paper (1999).
Under the smoothness assumption of the payoff function, it is shown that the infinite dimensional Black-Scholes equation possesses a unique classical solution.
A spectral approximation scheme is developed using the Fourier series expansion in the space C[−h,0] for the Black-Scholes equation.
It is also shown that the nth approximant resembles the classical Black-Scholes equation in finite dimensions.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Chang, Mou-Hsiung& Youree, Roger K.. 2010. Spectral Approximation of Infinite-Dimensional Black-Scholes Equations with Memory. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis،Vol. 2009, no. 2009, pp.1-37.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-497636
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Chang, Mou-Hsiung& Youree, Roger K.. Spectral Approximation of Infinite-Dimensional Black-Scholes Equations with Memory. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis No. 2009 (2009), pp.1-37.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-497636
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Chang, Mou-Hsiung& Youree, Roger K.. Spectral Approximation of Infinite-Dimensional Black-Scholes Equations with Memory. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis. 2010. Vol. 2009, no. 2009, pp.1-37.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-497636
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-497636
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر