![](/images/graphics-bg.png)
Pricing Arithmetic Asian Options under Hybrid Stochastic and Local Volatility
المؤلفون المشاركون
Jang, Kyu-Hwan
Kim, Jeong-Hoon
Lee, Min-Ku
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-8، 8ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-01-08
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
8
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Recently, hybrid stochastic and local volatility models have become an industry standard for the pricing of derivatives and other problems in finance.
In this study, we use a multiscale stochastic volatility model incorporated by the constant elasticity of variance to understand the price structure of continuous arithmetic average Asian options.
The multiscale partial differential equation for the option price is approximated by a couple of single scale partial differential equations.
In terms of the elasticity parameter governing the leverage effect, a correction to the stochastic volatility model is made for more efficient pricing and hedging of Asian options.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Lee, Min-Ku& Kim, Jeong-Hoon& Jang, Kyu-Hwan. 2014. Pricing Arithmetic Asian Options under Hybrid Stochastic and Local Volatility. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-497823
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Lee, Min-Ku…[et al.]. Pricing Arithmetic Asian Options under Hybrid Stochastic and Local Volatility. Journal of Applied Mathematics No. 2014 (2014), pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-497823
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Lee, Min-Ku& Kim, Jeong-Hoon& Jang, Kyu-Hwan. Pricing Arithmetic Asian Options under Hybrid Stochastic and Local Volatility. Journal of Applied Mathematics. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-8.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-497823
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-497823
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)