![](/images/graphics-bg.png)
Distributionally Robust Return-Risk Optimization Models and Their Applications
المؤلفون المشاركون
Chen, Kejing
Li, Yanxi
Yang, Li
Zhou, Zhengyong
المصدر
Journal of Applied Mathematics
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-9، 9ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-05-20
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
9
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
Based on the risk control of conditional value-at-risk, distributionally robust return-risk optimization models with box constraints of random vector are proposed.
They describe uncertainty in both the distribution form and moments (mean and covariance matrix of random vector).
It is difficult to solve them directly.
Using the conic duality theory and the minimax theorem, the models are reformulated as semidefinite programming problems, which can be solved by interior point algorithms in polynomial time.
An important theoretical basis is therefore provided for applications of the models.
Moreover, an application of the models to a practical example of portfolio selection is considered, and the example is evaluated using a historical data set of four stocks.
Numerical results show that proposed methods are robust and the investment strategy is safe.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Yang, Li& Li, Yanxi& Zhou, Zhengyong& Chen, Kejing. 2014. Distributionally Robust Return-Risk Optimization Models and Their Applications. Journal of Applied Mathematics،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-497849
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Yang, Li…[et al.]. Distributionally Robust Return-Risk Optimization Models and Their Applications. Journal of Applied Mathematics No. 2014 (2014), pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-497849
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Yang, Li& Li, Yanxi& Zhou, Zhengyong& Chen, Kejing. Distributionally Robust Return-Risk Optimization Models and Their Applications. Journal of Applied Mathematics. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-9.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-497849
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-497849
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)