![](/images/graphics-bg.png)
The Pricing of Asian Options in Uncertain Volatility Model
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-16، 16ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-06-16
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
16
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper studies the pricing of Asian options when the volatility of the underlying asset is uncertain.
We use the nonlinear Feynman-Kac formula in the G-expectation theory to get the two-dimensional nonlinear PDEs.
For the arithmetic average fixed strike Asian options, the nonlinear PDEs can be transferred to linear PDEs.
For the arithmetic average floating strike Asian options, we use a dimension reduction technique to transfer the two-dimensional nonlinear PDEs to one-dimensional nonlinear PDEs.
Then we introduce the applicable numerical computation methods for these two classes of PDEs and analyze the performance of the numerical algorithms.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Fan, Yulian& Zhang, Huadong. 2014. The Pricing of Asian Options in Uncertain Volatility Model. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-498003
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Fan, Yulian& Zhang, Huadong. The Pricing of Asian Options in Uncertain Volatility Model. Mathematical Problems in Engineering No. 2014 (2014), pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-498003
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Fan, Yulian& Zhang, Huadong. The Pricing of Asian Options in Uncertain Volatility Model. Mathematical Problems in Engineering. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-498003
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-498003
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)