Dynamic Proportional Reinsurance and Approximations for Ruin Probabilities in the Two-Dimensional Compound Poisson Risk Model
المؤلفون المشاركون
المصدر
Discrete Dynamics in Nature and Society
العدد
المجلد 2012، العدد 2012 (31 ديسمبر/كانون الأول 2012)، ص ص. 1-26، 26ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2012-12-26
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
26
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We consider the dynamic proportional reinsurance in a two-dimensional compound Poisson risk model.
The optimization in the sense of minimizing the ruin probability which is defined by the sum of subportfolio is being ruined.
Via the Hamilton-Jacobi-Bellman approach we find a candidate for the optimal value function and prove the verification theorem.
In addition, we obtain the Lundberg bounds and the Cramér-Lundberg approximation for the ruin probability and show that as the capital tends to infinity, the optimal strategies converge to the asymptotically optimal constant strategies.
The asymptotic value can be found by maximizing the adjustment coefficient.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Li, Yan& Liu, Guoxin. 2012. Dynamic Proportional Reinsurance and Approximations for Ruin Probabilities in the Two-Dimensional Compound Poisson Risk Model. Discrete Dynamics in Nature and Society،Vol. 2012, no. 2012, pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-499217
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Li, Yan& Liu, Guoxin. Dynamic Proportional Reinsurance and Approximations for Ruin Probabilities in the Two-Dimensional Compound Poisson Risk Model. Discrete Dynamics in Nature and Society No. 2012 (2012), pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-499217
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Li, Yan& Liu, Guoxin. Dynamic Proportional Reinsurance and Approximations for Ruin Probabilities in the Two-Dimensional Compound Poisson Risk Model. Discrete Dynamics in Nature and Society. 2012. Vol. 2012, no. 2012, pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-499217
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-499217
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر