![](/images/graphics-bg.png)
Pricing Extendible Options Using the Fast Fourier Transform
المؤلفون المشاركون
Ibrahim, Siti Nur Iqmal
Constantinou, Nick
O'Hara, John G.
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-7، 7ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-06-15
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper applies the fast Fourier transform (FFT) approach, within the Black-Scholes framework, to the valuation of options whose time to maturity can be extended to a future date (extendible options).
We determine the valuation of the extendible options as sums of expectations of indicator functions, leading to a semianalytic expression for the value of the options over a range of strikes.
Compared to Monte Carlo simulation, numerical examples demonstrate that the FFT is both computationally more efficient and higher in accuracy.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Ibrahim, Siti Nur Iqmal& O'Hara, John G.& Constantinou, Nick. 2014. Pricing Extendible Options Using the Fast Fourier Transform. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-501658
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Ibrahim, Siti Nur Iqmal…[et al.]. Pricing Extendible Options Using the Fast Fourier Transform. Mathematical Problems in Engineering No. 2014 (2014), pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-501658
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Ibrahim, Siti Nur Iqmal& O'Hara, John G.& Constantinou, Nick. Pricing Extendible Options Using the Fast Fourier Transform. Mathematical Problems in Engineering. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-7.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-501658
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-501658
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)