A Comparative Study of VaR Estimation for Structured Products
المؤلف
المصدر
Economics Research International
العدد
المجلد 2010، العدد 2010 (31 ديسمبر/كانون الأول 2010)، ص ص. 1-16، 16ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2010-10-05
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
16
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The previous literature commonly concluded that GARCH models provide better volatility forecasts in financial markets.
This paper adopts the backtesting criteria, the multivariate extension of the Diebold and Mariano (1995) test, RMSE (root mean squared errors), and MAE (mean absolute errors) to compare the performances of selected conditional heteroscedastic models for structured products in the low oil price and high oil price periods.
The results illustrate that, in general, the performance of GARCH type seems to be better in the whole periods whereas it is not in the low period and the high oil price period.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Chen, Fen-Ying. 2010. A Comparative Study of VaR Estimation for Structured Products. Economics Research International،Vol. 2010, no. 2010, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-502207
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Chen, Fen-Ying. A Comparative Study of VaR Estimation for Structured Products. Economics Research International No. 2010 (2010), pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-502207
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Chen, Fen-Ying. A Comparative Study of VaR Estimation for Structured Products. Economics Research International. 2010. Vol. 2010, no. 2010, pp.1-16.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-502207
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-502207
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر