![](/images/graphics-bg.png)
Efficient Variable Step Size Approximations for Strong Solutions of Stochastic Differential Equations with Additive Noise and Time Singularity
المؤلفون المشاركون
Siriwardena, Pathiranage Lochana
Hughes, Harry Randolph
المصدر
International Journal of Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2014، العدد 2014 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 1-6، 6ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2014-07-02
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
6
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We consider stochastic differential equations with additive noise and conditions on the coefficients in those equations that allow a time singularity in the drift coefficient.
Given a maximum step size, h*, we specify variable (adaptive) step sizes relative to h* which decrease as the time node points approach the singularity.
We use an Euler-type numerical scheme to produce an approximate solution and estimate the error in the approximation.
When the solution is restricted to a fixed closed time interval excluding the singularity, we obtain a global pointwise error of order Oh*.
An order of error Oh*p for any p<1 is obtained when the approximation is run up to a time within h*q of the singularity for an appropriate choice of exponent q.
We apply this scheme to Brownian bridge, which is defined as the nonanticipating solution of a stochastic differential equation of the type under consideration.
In this special case, we show that the global pointwise error is of order Oh*, independent of how close to the singularity the approximation is considered.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Hughes, Harry Randolph& Siriwardena, Pathiranage Lochana. 2014. Efficient Variable Step Size Approximations for Strong Solutions of Stochastic Differential Equations with Additive Noise and Time Singularity. International Journal of Stochastic Analysis،Vol. 2014, no. 2014, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-503464
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Hughes, Harry Randolph& Siriwardena, Pathiranage Lochana. Efficient Variable Step Size Approximations for Strong Solutions of Stochastic Differential Equations with Additive Noise and Time Singularity. International Journal of Stochastic Analysis No. 2014 (2014), pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-503464
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Hughes, Harry Randolph& Siriwardena, Pathiranage Lochana. Efficient Variable Step Size Approximations for Strong Solutions of Stochastic Differential Equations with Additive Noise and Time Singularity. International Journal of Stochastic Analysis. 2014. Vol. 2014, no. 2014, pp.1-6.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-503464
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-503464
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)