On Variant Reflected Backward SDEs, with Applications
المؤلفون المشاركون
المصدر
Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
العدد
المجلد 2009، العدد 2009 (31 ديسمبر/كانون الأول 2009)، ص ص. 1-26، 26ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2009-06-18
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
26
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
We study a new type of reflected backward stochastic differential equations (RBSDEs), where the reflecting process enters the drift in a nonlinear manner.
This type of the reflected BSDEs is based on a variance of the Skorohod problem studied recently by Bank and El Karoui (2004), and is hence named the “Variant Reflected BSDEs” (VRBSDE) in this paper.
The special nature of the Variant Skorohod problem leads to a hidden forward-backward feature of the BSDE, and as a consequence this type of BSDE cannot be treated in a usual way.
We shall prove that in a small-time duration most of the well-posedness, comparison, and stability results are still valid, although some extra conditions on the boundary process are needed.
We will also provide some possible applications where the VRBSDE can be potentially useful.
These applications show that the VRBSDE could become a novel tool for some problems in finance and optimal stopping problems where no existing methods can be easily applicable.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Ma, Jin& Wang, Yusun. 2009. On Variant Reflected Backward SDEs, with Applications. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis،Vol. 2009, no. 2009, pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-503652
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Ma, Jin& Wang, Yusun. On Variant Reflected Backward SDEs, with Applications. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis No. 2009 (2009), pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-503652
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Ma, Jin& Wang, Yusun. On Variant Reflected Backward SDEs, with Applications. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis. 2009. Vol. 2009, no. 2009, pp.1-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-503652
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-503652
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر